如何在Eviews中做ADF检验 (adf检验)
如何在Eviews中做ADF检验 (adf检验)
1、打开Eviews软件，导入时间序列数据。选择View菜单下的Unit Root Test，选择ADF Test。在ADF Test窗口中，选择要进行ADF检验的变量，并设置其他参数。
1、ADF检验的基本原理可以用以下步骤来概括：建立原假设：序列具有单位根，即序列具有一阶差分后的残差随机游走(random walk)特征。建立备择假设：序列不存在单位根，即序列具有平稳(stationary)特征。
2、在Eviews中，进行ADF检验需要进行以下步骤：打开Eviews软件，导入时间序列数据。选择View菜单下的Unit Root Test，选择ADF Test。
3、adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。
4、DF检验：随机游走序列Xt=Xt-1+μt是非平稳的，其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ=1时的情形。
5、点击界面上方的`“Quick”选项，然后选择“series statistics”选项。在“series statistics”选项中，选择“Unit Root Test（单位根检测）”选项。在“series name”中输入需要进行单位根检验的数据列，然后点击“OK”按钮。
一般情况是减小步长会增加稳定性，少数函数只有步长在一定范围内，差分才平稳，太大太小都不稳.要通过判据判断(例如流体力学稳定条件)，或试运行。若允许修匀，可以用函数修匀。
首先，ADF检验只能用于检验一阶差分后的序列是否平稳。其次，ADF检验对样本量和残差的自相关性要求较高，当样本量较小或序列存在较强的自相关性时，ADF检验可能存在较大的误差。
非平稳时间序列如果存在单位根，则可以通过差分的方法来消除单位根，得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列，都显示出明显的记忆性和波动的持续性，因此单位根检验是有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。
是要判断ADF值与三个水平下的值，小于的话，不需要做差分，大于的情况下要做差分序列和ADF检验；P值和ADF检验都是参考目标，但主要是ADF值，因为它的约束较P值严格，P值存在于给定显著水平内即可。
接受原假设，从算出来的检验统计量 -352668 都大于各临界值，可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的。不能通过ADF检验。这些你可以参考一下易丹辉的书，易丹辉数据分析与Eviews应用。
p值为0.02290.05，说明在5%下显著，即拒绝原假设，是平稳的。
